Финансы и риски.

Аutobi.ru

Характеристика кассовых, наличных валютных операций, их особенности и риски.

Наличные операции

(немедленная поставка) или же операция спот составляют 90% всех валютных сделок. Их сущность закл. в купле продаже валюты на условиях ее поставки банками-контрагентами на второй рабочий день со дня закл. сделки по курсу зафиксированному в момент ее закл. Предварительно согласовываются условия сделки: дилер запрашивает котировки для конкретной ∑ базовой валюты у банка партнера с указанием даты валютирования. Требования к контрагентам – согласие со всеми реквизитами сделки: ∑, котировка, курс, название фирмы и т.д. По сделкам спот валюта поступает на счета указанные банками-получателями. Современные средства связи (СВИФТ, ЧИПС) позволяют сделать это быстрее чем два дня. На межбанковском валютном рынке выделяют: сделки Today по курсу Today с поставкой валюты в день заключения сделки; сделки Tomorrow по курсу Tomorrow с поставкой валюты на следующий день после закл. сделки. Техника совершения сделок спот. Первый этап – дилер до начала работы валютных рынков знакомится с курсами закрытия предыдущего дня. Анализирует движение кусов, изучает причины их изменения. На этой основе дилер определяет средний курс своей валюты по отн. к иностранной. Оценка тенденций в течение дня может меняться (новые сведения). Второй этап – проведение валютных операций через средства связи. При сделке спот банки дают поручение о переводе проданной валюты и испол. купленной не дожидаясь подтверждения от контрагентов.

Риски

: Риск открытой валютной позиции – риск для банка в связи с колебаниями курсов. Риск не перевода покрытия – это связано с разнице во времени работы рынков т.е. банк переводит проданную валюту до получения info о зачислении на его счет купленной. Поэтому банк устанавливает для своих клиентов лимиты незавершенных операций т.е. ∑ валютных сделок по которым нет данных о переводе.